证券公司经营证券资产管理业务的，必须按定向资产管理业务管理本金的5%计算风险准备。 （）

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

2023-04-24 从业资格银行证券

情景分析用于：（　　）

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如果利率变动对存款人有利。存款人就可能选择重新安排存款，从而影响银行的收益和内在经济价值。这是（　　）。

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操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险-控制措施：剩余风险”的方法．对业务流程中的（　　）和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告．评估业务流程固有风险、剩余风险．量化分析风险程度．并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。

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授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。

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在声誉风险管理中．董事会及高级管理层的责任不包括（　　）。

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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　）

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下列不属于操作风险评估法的是（　）

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下列关于长期次级债务的说法，正确的是（　）

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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。

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