2023-05-27
略
某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议,协议平仓价格为67850元/吨,协议现货交收价格为67550元/吨。买方的期货开仓价格为67500元/吨,卖方的期货开仓价格为68100元/吨。通过期转现交易,买方的现货实际购买成本为( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
美式期权比欧式期权灵活性更大,期权费也更高一些。
剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率相同,票面利率不同的债券,票面利率较低的债券,修正久期较大。
生产经营者通过套期保值并不能消除风险,只能将风险转移。
一般地,当市场利率上升时,利率类金融工具的价格上升,当市场利率下降时,利率类金融工具的价格下降。
其它条件不变的情况下,如果市场利率下降,利率期货价格将会上涨。
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨,而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大,于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约,卖出100手9月份玉米合约。7月20日,该交易同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/吨和2400元/吨。(1)该套利交易属于( )。
9月10日,白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日,白糖现货价格跌至5700元/吨,期货价格跌至5720元/吨,该糖厂将白糖现货售出,并将期货合约全部对冲平仓。下列对该糖厂套期保值效果描述中正确的是( )。(每手10吨,不计手续费等费用)
2月1日,某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者( )。
某交易者以0.0106(汇率)的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权。其中,1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约,即62500英镑当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时,该看涨期权的市场价格为0.0006,则该交易者采用对冲平仓来了结期权头寸,则( )。
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