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下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。

2023-08-02 从业资格银行证券

单一法人客户的信用分析中，下列关于现金流量分析的说法错误的是（ ）。Ⅰ.现金流量分析过程：投资活动的现金流→融资活动的现金流→经营活动现金流Ⅱ.对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款Ⅲ.对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息Ⅳ.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息Ⅴ.在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值

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假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该机构的资产负债久期缺口为（　　）。

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关于VaR的描述，错误的是（ ）。 Ⅰ.风险价值与损失的任何特定事件相关 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.风险价值是指潜在的最大损失 Ⅳ.风险价值并非是指潜在的最大损失 Ⅴ.风险价值不是以概率百分比表示的价值

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情景分析中所用的情景通常包括（　　）。Ⅰ标准情景Ⅱ基准情景Ⅲ最好的情景Ⅳ最坏的情景

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下列关于信用评分模型的说法，正确的有（　　）。Ⅰ是一种向前看的模型Ⅱ对历史数据的要求比较高Ⅲ建立在对历史数据模拟的基础上Ⅳ可以给出客户信用风险水平的分数

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下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试

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市场风险控制的主要方法有（　　）。Ⅰ资产证券化Ⅱ限额管理Ⅲ风险对冲Ⅳ经济资本配置

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压力测试应至少包括（　　）。Ⅰ利率总水平的突发性变动Ⅱ主要市场利率之间关系的变动Ⅲ收益率曲线的斜率和形状发生变化Ⅳ主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化

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下列关于流动性比率的描述正确的有（　　）。Ⅰ流动性比率=流动性资产余额／流动性负债余额×100％Ⅱ流动性比率应分别计算本币和外币口径数据Ⅲ流动性比率不得低于25％Ⅳ流动性比率不得低于50％

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