套利定价理论的几个基本假设不包括( )。
A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的
B.资本市场没有摩擦
C.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利

2023-05-27



参考答案:B

答案为B。套利定价理论包括三个基本假设:投资者是追求收益的,同时 也是反恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响;投资者能够发现市场上 是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。资本市场没有摩擦是资本资产定价模型的基 本假设之一。

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