在均值方差模型中,如果不允许卖空,则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可 能是均值标准差平面上的( )。
A. 一条光滑的曲线段 B. 一条折线
C. 一条直线段 D. 一个无限区域

2023-05-27



参考答案:ABC

在不卖空的情况下,如果两种证券完全正相关,则可行域是直线段,如 果完全负相关,则可行域是一条折线,如果不完全相关,则是曲线段。