VaR,是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
2023-05-27
参考答案:对
VaR (Value at Risk),即“在险价值”,其含义指在市场正常波动下,某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的,是指在一定概率水平(置信度)下,某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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2023-05-27
VaR (Value at Risk),即“在险价值”,其含义指在市场正常波动下,某一 金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的,是指在一定概率水平(置信度)下,某一 金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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