历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。
A.概念直观、计算简单 B.无需进行分布假设
C.可以有效处理非对称和厚尾问题 D.计算量较小
2023-05-27
参考答案:ABC
答案为ABC。历史模拟法的概念直观、计算简单,无需进行分布假设,可以有效处理非对称和厚尾等问题,而且历史模拟法可以较好地处理非线性、市场大幅波动等情况,可以捕捉各种风险。但是历史模拟法的缺点也显而易见:首先,它假定市场因子的未来变化与历史完全一样,这与实际金融市场的变化是不一致的。其次,历史模拟法需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的样本数据不能少于1500个。最后,历史模拟法的计算量非常大,对计算能力要求比较高。
2023-05-26 从业资格银行证券
国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此,下列表述错误的是( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT 支持系统。()
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
热门标签