蒙特卡罗模拟法是通过( )市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
A.历史 B.统计数据
C.数理抽样 D.随机数模拟

2023-05-27



参考答案:D

答案为D。蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到电脑模拟,在目 标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。

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