在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。
A.历史模拟法 B.德尔塔一正态分布法
C.敏感性测试 D.压力测试
2023-05-27
参考答案:A
VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:(1)局部估值法,是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利 用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,其典型的是德尔塔一正态分布法;(2)完全估值法,是通过对各种情景下投资组合的重新定 价来衡量风险,其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
2023-07-25 从业资格银行证券
为具有高成长性的中小企业和高科技企业融资服务的资本市场被称为( )。
2023-07-25 从业资格银行证券
股民小王在2002年记录了以下关于金融市场的大事,其中正确的( )。
2023-07-25 从业资格银行证券
2023-07-25 从业资格银行证券
2023-07-25 从业资格银行证券
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