作为一种风险管理与控制方法，VaR方法的优点包括（）。

A.可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息
B.结合了杠杆效应和头寸规模效应
C.允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D.考虑了不同组合的风险分散效应

2023-05-27

参考答案：ABCD

VaR方法有以下优点：（1) VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息；（2)VaR限额易于在不同的组织层级上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失；（3) VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应；（4)VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深人了解到整个企业的风险状况和风险源；（5)VaR考虑了不同组合的风险分散效应；（6)VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。