在资本资产定价模型中,对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,那么投资者甲的最优组合一定()。
2023-05-27
B:不如投资者乙的最优投资组合好
C:位于投资者乙的最优投资组合的右边
D:位于投资者乙的最优投资组合的左边
参考答案:D
对于同一条有效边界,投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡,可见,甲投资者相对保守,在相同的风险状态下,甲对风险的增加要求更多的风险补偿,所以甲的最优组合一定位于投资者乙的最优组合的左边。这是因为当投资者乙达到最优时,对于该相同的风险,投资者甲要求的风险补偿较高,对应的在其无差异曲线上的点将位于有效边界之上,所以甲的最优投资组合点所对应的风险会更低。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列行为中,符合银行业从业人员职业操守关于“忠于职守”规定的是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
下列行为中,违反银行业从业人员职业操守关于与同事关系规定的是( )。
2023-05-25 从业资格银行证券
2023-05-25 从业资格银行证券
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