用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。
2023-05-27
A:马柯威茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型
参考答案:ACD
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型
参考答案:ACD
詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的,且都含有用于测度风险的指标,并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。
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