现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关,它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。
2023-05-27
B:该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C:该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D:该组合的标准差一定大于Q的标准差
参考答案:AD
假定证券W的期望收益率和标准差分别为EW和σW;证券Q的期望收益率和标准差分别为EQ和σQ,且EW>EQ,σW>σQ。二者完全正相关,相关系数为1。可求得,按0.90、0.10的投资比重组成的投资组合的收益率标准差分别为:0.90EW+0.1EQ;0.90σW+0.1σQ。显而易见,该组合的期望收益率和标准差均一定大于Q的期望收益率和标准差。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
( )有权审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
金融中介可以分为交易中介和服务中介,下列不属于交易中介的是( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
2023-08-11 从业资格银行证券
理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为( )。
2023-08-11 从业资格银行证券
热门标签