在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。

2023-05-27

A:历史模拟法
B:德尔塔一正态分布法
C:敏感性测试
D:压力测试

参考答案:A

VaR的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:①局部估值法,是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值,并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值,其典型的是德尔塔一正态分布法。②完全估值法,是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险,其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

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