“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是()。
2023-05-27
A:后天该股票组合可有90%的把握保证，其最小损失不会超过20000元
B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
参考答案：C
B:后天该股票组合可有10%的把握保证，其最大损失不会超过20000元
C:后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能
D:后天该股票组合最大损失超过20000元有90%的可能
参考答案：C
“时间为2天，置信水平为90%，所持股票组合的VaR=20000元”的含义是：“后天该股票组合可有90%的把握保证，其最大损失不会超过20000元”，或者是“后天该股票组合最大损失超过20000元只有10%的可能”。
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