蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括()。

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。A.最小方差证券组合为B B.最小方差证券组合为40%A+60%BC.最小方差证券组合的方差为24% D.最小方差证券组合的方差为20%

2023-05-27 从业资格银行证券

如果以投资目标为标准对证券组合进行分类，那么常见的证券组合有（ ）。 A.指数化型 B.被动管理型 C.增长型 D.货币市场型

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下列有关在利率期限结构分析中市场预期理论的描述，正确的是（ ）。A.市场预期理论又称无偏预斯理论B.某一时点各种期限债券的收益率是不同的C.在特定时期内，各种期限债券的即期收益率相同D.长期债券不是短期债券的理想替代物

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在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。A.可行域内部任意可行组合B.可行域的左上边界上的任意可行组合C.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这 些组合D.可行域右上边界上的任意可行组合

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不属于流动性偏好理论基本观点是( )。A.利率期限结构取决于短期资金市场供求状况与长期资金市场供求状况的比较B.市场效率低下导致资金从长期(或短期)市场向短期(或长期)市场流动可能存在障碍C.投资者在接受长期债券时会要求对他承受的与债券较长偿还期限相联系的风险给 予补偿D.利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预测

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在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（ ）。 A.判断非系统风险的大小 B.判断系统风险的大小C.判断政策风险的大小 D.判断总风险的大小

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盘局的末端出现光头大阳线，说明（ ）。A.多空双方斗争很激烈 B.多方已经取得决定性胜利C.窄幅盘整，交易清淡 D.这是一种涨势的信号

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应用技术分析方法时，应注意的问题是（）。A.技术分析无须与基本分析结合起来 B.技术分析必须与基本分析结合起来使用 C.多种分析方法综合研判 D.理论与实践相结合

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下列说法正确的有（ ）。A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

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当股价趋势开始调头向上时，用来确定压力位的黄金分割数字有（ ）。 A. 1.618 B. 0.191 C. 1.382 D. 0. 809

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