金融机构出于稳健经营的需要,必须对交易员可能的过度投机行为进行限制,适当的业绩评价是达到此目的的途径之一。通常采用的业绩评价指标为()。
2023-05-27
A:VaR
B:RAROC
C:ISDA
D:BIS
参考答案:B
B:RAROC
C:ISDA
D:BIS
参考答案:B
业绩评价指标为“经风险调整后的资本收益”,其计算公式为:RAROC=收益/VaR值。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。
相关推荐
热门标签