VaR方法存在的缺陷包括()。

2023-05-27

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际

参考答案:ABC

VaR法的缺陷包括A、B、C三项。