套利定价模型表明（）
2023-05-27
A:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
参考答案：BD
B:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映
参考答案：BD
套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映
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