在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。

下列关于MACD指标应用法则的说法中，正确的有（ ）。①D①F和DEA均为正值，且D①F向上突破DEA是买入信号②D①F和DEA均为负值，且D①F向下突破DEA是卖出信号③D①F跌破零轴线时，为卖出信号①VD①F上穿零轴线时，为买入信号

2023-08-02 从业资格银行证券

一般来说，一条支撑线或压力线对当前市场走势影响的重要性取决于（ ）。①股价在这个区域停留时间的长短②压力线所处的下跌趋势的阶段③这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近④股价在这个区域伴随的成交量大小

2023-08-02 从业资格银行证券

下列监测信用风险指标的计算方法，正确的是（ ）。①不良资产贷款率＝（次级类贷款＋可疑类贷款）/各项贷款×100%②预期损失率＝预期损失/资产风险暴露×100%③贷款损失准备充足率＝贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%④逾期贷款率＝逾期贷款余额/贷款总余额×100%

2023-08-02 从业资格银行证券

量化分析法的显著特点包括（ ）。①使用大量数据②使用模型③使用电脑④容易被大众投资者接受

2023-08-02 从业资格银行证券

有效市场的支持者极力主张（ ）。①主动性的投资策略②被动性的投资策略③价值投资④投资于指数基金

2023-08-02 从业资格银行证券

下列对于对冲比率的说法，正确的是（ ）。①对冲比率一定会小于1②对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量③对冲比率可以用期货合约价值除以现货总价值④最小方差法对冲比率应该是的被对冲后头寸的方差价格达到最小

2023-08-02 从业资格银行证券

证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当保证证券投资顾问（ ）与服务方式、业务规模相适应。①人员数量②业务能力③合规管理④风险控制

2023-08-02 从业资格银行证券

下列属于证券组合被动管理方法特性的有（ ）。①长期稳定持有模拟市场指数的证券组合②采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的③期望获得市场平均收益④采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计

2023-08-02 从业资格银行证券

关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

2023-08-02 从业资格银行证券

债券投资组合管理中，常用的骑乘收益率曲线策略包括（ ）。①互换策略②子弹式策略③两级策略④梯式策略

2023-08-02 从业资格银行证券