VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
2023-05-27
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化
参考答案：BCD
虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。
相关推荐
2023-07-29
从业资格银行证券
2023-07-29
从业资格银行证券
商业银行的董事会和高级管理层应当指定专门的部门负责市场风险的管理工作。
2023-07-29
从业资格银行证券
2023-07-29
从业资格银行证券
商业银行所承担的市场风险水平于其市场风险管理能力和市场利率相匹配。
2023-07-29
从业资格银行证券
2023-07-29
从业资格银行证券
2023-07-29
从业资格银行证券
2023-07-29
从业资格银行证券
标准普尔的BB级及其以上级别，穆迪的Ba级别及其以上级别为投资级别。
2023-07-29
从业资格银行证券
风险规避在规避风险的同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会。
2023-07-29
从业资格银行证券
热门标签