根据套利定价理论(APT),套利组合应满自足的条件有()。
2023-05-27
A:组合期望收益率为零
B:组合因素灵敏度系数为零
C:组合中各种证券的权数之和为零
D:组合具有正的期望收益率
参考答案:BCD
B:组合因素灵敏度系数为零
C:组合中各种证券的权数之和为零
D:组合具有正的期望收益率
参考答案:BCD
在套利定价理论中,套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数之和为零;②该组合因素灵敏度系数为零;③该组合具有正的期望收益率。
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