套利定价理论的基本假设包括()。

2023-05-27

A:资本市场中资本和信息是自由流动的
B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
C:所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D:投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

参考答案：BCD

与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，概括为：①投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；②所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式：r_i=a_i+b_iF+E_i；③投资者能够发现市场是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。故选B、C、D。

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