()就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。
2023-05-27
A:名义值法
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR
参考答案:D
B:敏感性方法
C:波动性方法
D:VaR
参考答案:D
VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法,二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失,但市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的。
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