在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出( )天持有期的VaR值。

2023-05-27

A:1;10
B:10;10
C:1;30
D:10;30

参考答案:A

根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求,VaR计算采用99%的置信度和10天持有期,在内部模型使用初期,国际清算银行允许银行在1天持有期的vaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。