假设收益率服从正态分布,那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值,应当将1天的VaR值乘以()。
2023-05-27
A:3.16
B:7.25
C:2.33
D:10
参考答案:A
B:7.25
C:2.33
D:10
参考答案:A
根据{图}计算公式,可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
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2023-05-27
根据{图}计算公式,可用1天持有期的VaR值乘以10的平方根(即3.16)来近似得出10天持有期的VaR值。
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