当两种证券的相关系数为( )时,可得到无风险组合。

2023-05-27

A:0
B:1
C:-1
D:上述都不对

参考答案:C

从组合线的形状来看,相关系数越小,在不卖空的情况下,证券组合的风险越小,特别是负完全相关的情况下,可获得无风险组合。在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。