如果要求债券组合的最低价值为200万元,剩余时间为2年,市场利率为8%,则 应急免疫的触发点为()。
A.16万元 B. 100万元
C.171.47 万元 D.233.28 万元

2023-05-27



参考答案:C

。本题是对积极的债券组合管理策略中应急免疫和骑乘收益率曲线 的考查。应急免疫是一种债券组合投资策略,该策略的触发点是使投资者停止采取积极 的投资策略转而采用利率免疫策略的投资组合的价值,以保证期末获得最低价值。应急 免疫的触发点= 200÷((1 + 8%)2]≈171.47(万元)。

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