关于特雷诺指数,下列表述不正确的是()。
2023-05-27
B:特雷诺指数越小,基金的绩效表现越好
C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
参考答案:B
位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率,因而表现要优于市场组合;位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率,表现也就比市场组合要差。因此,特雷诺指数越大,基金的绩效表现越好。
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格的情形包括( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
期货公司( )人员应当在任职前取得中国证券监督管理委员会核准的任职资格。
2023-05-24 从业资格银行证券
申请财务负责人、营业部负责人的任职资格,应当具备的条件包括( )。
2023-05-24 从业资格银行证券
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