由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点(σM,E(rM)],于是资本市场线的方程可以表示为:E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF],则下列说法正确的是()。
2023-05-27
B:σP表示有效组合P的方差
C:β表示风险溢价
D:σP表示有效组合尸的标准差
参考答案:D
在资本市场线的方程中,E(rM)表示市场组合的期望收益率;σP表示有效组合P的标准差;β表示系统风险,风险溢价是指(E(rM)-rf)/σM*σP。
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