基金管理部门的主要业务和岗位要进行物理隔离、相互制约、交易和清算、基金会计和公司会计等重要部门不得有人员兼职。()

关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

2023-08-02 从业资格银行证券

信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（　　）。Ⅰ是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化Ⅱ对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限Ⅲ无法全面地反映借款人的信用状况Ⅳ无法提供客户违约概率的准确数值

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风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法

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蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。Ⅰ可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

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关于久期，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)Ⅳ久期又称持续期

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应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有（　　）。Ⅰ衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品Ⅱ可能存在操作风险Ⅲ当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险Ⅳ交易对手的信用风险

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下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ是一种参数方法Ⅳ无须分布假定

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常用的评估流动性风险的方法包括（　　）。Ⅰ缺口分析法Ⅱ现金流分析法Ⅲ久期分析法Ⅳ流动性比率／指标法

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风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（　　）。Ⅰ有利于衡量整个贷款组合的风险Ⅱ可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况Ⅲ可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量Ⅳ是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

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考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断（　　）Ⅰ行业风险Ⅱ管理层风险Ⅲ生产与经营风险Ⅳ宏观经济及自然环境

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