关于算术平均收益率和几何平均收益率,以下说法正确的是()。

2023-05-27

A:一般地,算术平均收益率要大于几何平均收益率
B:每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越小
C:几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况,因此,常用于对基金过去收益率的衡量上
D:算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计,因此,它更多地被用来对将来收益率的估计

参考答案:ACD

每期的收益率差距越大,两种平均方法的差距越大。