詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标()

2023-05-27



参考答案:

詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。根据CAPM,在SML线上可以构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产与市场组合组成的消极投资组合