夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下()关系。
2023-05-27
B:三种指数均以CAPM模型为基础
C:詹森指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础
参考答案:B
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率;夏普指数以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率;詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上,其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。
2023-05-24 从业资格银行证券
在其他条件不变的情况下,标的资产价格波动程度越大,期权价格越高。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。( )
2023-05-24 从业资格银行证券
2023-05-24 从业资格银行证券
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