计算债券应急免疫策略的触发点值,需己知任一特定时间的市场利率。()

2023-05-27



参考答案:

用T代表剩余时间,r代表任一特定时间的市场利率。为保证到期时最低组合价值为X,就必须保证在特定时间时投资者持有X/(1+r)T万元的组合资产规模。这个值就是紧急免疫的触发点。