证券A与B的协方差等于σAσBρAB,其中σAσB,为证券A和证券B的标准差,ρAB为二者的相关系数。()

2023-05-27



参考答案:

通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票Z间的协方差两部分组成,协方差记为COV(A,B)=σAσBρAB,其中σA、σB为证券A、B的标准差,ρAB为二者的相关系数。

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