假设市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是3.7%,A股票的期望收益为14.2%,该股票的贝塔系数是()。
2023-05-27
A:2.76
B:1
C:1.89
D:1.40
参考答案:D
B:1
C:1.89
D:1.40
参考答案:D
根据资本资产定价模型(CAPM模型),每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价,即:E(ri)=rf+[E(rM)-rf]。代入题中数据可得:14.2%=3.7%+7.5%*β,解得β=1.40。
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