( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
2023-04-24
( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A . RiskCale模型
B . 死亡率模型
C . Credit Monitor模型
D . KPMG风险中性定价模型
参考答案:B
参考解析:
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。通常分为边际死亡率和累计死亡率。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用,说法错误的是( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
2023-05-26 从业资格银行证券
国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。
2023-05-26 从业资格银行证券
热门标签