某企业需要规避燃油价格上涨的风险,但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性,故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3,则以下表述正确的是
2023-06-14
某企业需要规避燃油价格上涨的风险,但期货交易所只有热油期货。由于这两个油料价格之间存在很强的相关性,故企业决定使用热油期货来对冲燃油现货价格的风险。如果最小方差套期保值比率为1.3,则以下表述正确的是
A.1加仑热油现货,需要1.3加仑燃油期货来对冲风险。
B.1加仑燃油现货,需要1.3加仑热油期货来对冲风险。
C.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格变化量ΔS的变化大于期货价格变化量ΔF的变化。
D.根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格变化量ΔS的变化小于期货价格变化量ΔF的变化。
E.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格完全确定。
F.使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格最确定。
参考答案:
1加仑燃油现货,需要1.3加仑热油期货来对冲风险。;根据最小方差套期保值比率公式,可以得出,现货价格变化量ΔS的变化大于期货价格变化量ΔF的变化。;使用该套期保值比率后,可以确保燃油最终的买入价格最确定。
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