某一揽子股票组合与道琼斯指数构成完全对应，其当前市场价值为万美元，且预计一个月后可收到美元现金红利。此时，市场利率为6%，道琼斯指数为1点，三个月后交割的E-mini道琼斯指数期货为1点。（E-mini道琼斯指数期货合约的乘数为5美元）交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出张E-mini道琼斯指数期货合约。三个月后，该交易者将E-mini道琼斯指数期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）美元（不考虑交易费用）
2023-06-18
某一揽子股票组合与道琼斯指数构成完全对应，其当前市场价值为万美元，且预计一个月后可收到美元现金红利。此时，市场利率为6%，道琼斯指数为1点，三个月后交割的E-mini道琼斯指数期货为1点。（E-mini道琼斯指数期货合约的乘数为5美元）交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出张E-mini道琼斯指数期货合约。三个月后，该交易者将E-mini道琼斯指数期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（）美元（不考虑交易费用）
A.亏损3800
B.亏损7600
C.盈利7600
D.盈利3800
参考答案：
A
相关推荐
为了避免在谈判中长时间的眼神交流泄露谈判选手的真实意图，谈判时可佩带墨镜以示防范。
2023-05-22
竞赛及其他题库
面部的局部修饰也很重要，下面哪种现象对护士的整体形象不利（）
2023-05-22
竞赛及其他题库
2023-05-22
竞赛及其他题库
2023-05-22
竞赛及其他题库
2023-05-22
竞赛及其他题库
2023-05-22
竞赛及其他题库
单位反馈系统开环传递函数为，当输入为单位斜坡时，其加速度误差为（）
2023-05-22
竞赛及其他题库
斜坡上的大量岩，土体在重力作用下，突然脱离坡体崩落的现象叫做（）
2023-05-22
竞赛及其他题库
热门标签