2023-06-22
中国的银行目前依然实施分业经营,各银行不能经营其他非银行类金融业务,如证券、保险等。而从事综合经营的国外银行,这些业务在其非利息收入中占比都高。
5月15日,某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略,卖出5张7月大豆期货合约,买入10张9月大豆期货合约,卖出5张11月大豆期货合约,成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约每张10吨) A、1000B、2000C、1500D、150
2023-08-01 从业资格银行证券
3月1日,6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳,9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降,于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约,同时买入1手9月大豆合约。到5月份,大豆合约价格果然下降.当价差为( )美分/蒲式耳时,该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利. A、小于等于-190B、等于-190C、小于190D、大于190
1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到()元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用) A、70B、80C、90D、20
()以标准差作为基金风险的度量,给出了基金份额标准差的超额收益率。 A、特雷诺比率B、夏普比率C、詹森αD、道氏指数
()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 A、基差B、转换因子C、可交割券价格D、最便宜可交割券
做()的投资者会买入近期股指期货,卖出远期股指期货。 A、牛市套利B、熊市套利C、期现套利D、事件套利
詹森α是由詹森在()模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。 A、SMLB、APTC、WACCD、CAPM
在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与持仓费的大小有关,持仓费体现的是期货价格形成中的( )。 A、风险价值B、时间价值C、历史价值D、现时价值
在正向市场上,交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约,则该交易者预期()。 A、未来价差不确定B、未来价差不变C、未来价差扩大D、未来价差缩小
在期货市场中买入套期保值,只要基差走强,无论期货价格和现货价格上涨或下跌,均可使保值者出现( )。 A、净亏损B、净盈利C、盈亏平衡D、盈亏相抵
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