根据《商业银行资本充足率管理办法》的规定，核心一级资本包括（）。

信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（　　）

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久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。

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下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。

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（　　）已成为市场普遍接受的风险控制指标。

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权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级。则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（　　）增加。

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某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（　　）。

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关于久期分析，下列说法正确的是（　　）。

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在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。

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能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（　　）。

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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。

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