下列关于相关系数的说法中,正确的有( )。

2023-06-29

A.相关系数就是两项资产收益率之间的相对运动状态
B.当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关
C.当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,此时是不可以降低风险的
D.相关系数介于区间[-1,1]内
E.当相关系数等于0时,表明两项资产的组合不能降低任何风险

参考答案:ABD

选项C,当相关系数等于-1时,表明两项资产的收益率完全负相关,这样的组合可以最大程度地降低风险;选项E,当相关系数等于1时,表明两项资产的收益率完全正相关,这样的组合不能降低任何风险。

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