下列关于β系数的表述中,正确的有( ) 。
2023-06-29
A.β系数越大,表明系统性风险越小
B. β系数越大,表明非系统性风险越大
C. β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
参考答案:CE
B. β系数越大,表明非系统性风险越大
C. β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数
参考答案:CE
β系数越大,表明系统性风险越大,所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动,所以选项D不正确。
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