某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15, A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。

2023-06-29

A.6.00%
B.6.18%
C.10.18%
D.12.00%


参考答案:B

组合的β系数=0.85 x 40%+1.15 x 60%=1.03, 证券组合的风险收益率=1.03x ( 10%- -4% )=6.18%。

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