某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。

已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
关于乙种投资组合的说法中，正确的是（）。

2023-07-07

A.乙种投资组合的β系数为1.15

B.乙种投资组合的必要收益率为11.4%

C.乙种投资组合的β系数为0.85

D.乙种投资组合的必要收益率为14%

参考答案：BC

考察证券投资决策

乙种投资组合的β系数=3.4%/（12%－8%）=0.85

乙种投资组合的必要收益率=8%＋3.4%=11.4%

或者：乙种投资组合的必要收益率=8%＋0.85×（12%－8%）=11.4%

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