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张岚作为理财规划师,打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合,这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%,预期收益的标准分别是每年20%和15%,股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。根据案例四回答84~85题。

2023-07-10

张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下,因此她希望进一步调整资产组合,根据两种资产的相关性,该组合标准差最低可以降至()。
A:10.89%
B:11.52%
C:12.16%
D:8.54%

参考答案:D