某3年期普通债券票面利率为8%，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10%，则该债券的久期为()年。

2023-07-10

A:2.56
B:2.78
C:3.48
D:4.56

参考答案：B

该债券的价格为：100*8%/(1+10%)+100*8%/(1+10%)²+(100*8%+100)/(1+10%)³≈7.27+6.61+81.14≈95.02（元）；该债权的久期为：D=1*w₁+2*w₂+…+n*w_n=1*7.27/95.02+2*6.61/95.02+3*81.14/95.02≈2.78（年）。

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