到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。

2023-07-25

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

参考答案:D

考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。