VAR的计算方法有（ ）。
①德尔塔一正态分布法
②局部估值法
③历史模拟法
④蒙特卡罗模拟法

量化交易的特征是（ ）。

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随机过程是指变量变化过程是毫无规律的。（ ）

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F分布可以用来检验单个回归系数的显著性。（ ）

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平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差（ ）。

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协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。（ ）

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多元线性回归模型的基本假定有（ ）。

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利用回归方程，预测期内自变量已知时，对因变量进行的估计和预测通常分为（ ）。

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在线性回归模型中，可决系数R2的取值范围是（ ）。

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DF检验存在的一个问题是，当序列存在（ ）阶滞后相关时DF检验才有效。

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若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。（ ）

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